Eviews 9 ile ARDL Sınır Testi

Pesaran, Shin ve Smith (2001) tarafından geliştirilen ARDL sınır testi yaklaşımı Eviews 9'un piyasaya çıkması ile artık rahatlıkla yapılabilir oldu. Bu yazıda Eviews 9'da ARDL Sınır Testi Yaklaşımı'nın nasıl yapılacağı anlatılacak. Şunu unutmamak gerekir ki bu yazının amacı ARDL Sınır Testi Yaklaşımı'nın yöntemini, hangi koşullarda ve nasıl uygulanması gerektiğini anlatmak değildir. Bunun için baştan Pasaran, Shin ve Smith (2001) olmak üzere literatürde birçok çalışma mevcuttur.

Aşağıdaki linkten öncelikle Eviews 9'un demo versiyonu indirilebilir.

http://register1.eviews.com/demo/

Eviews 9'a veri seti yüklenmeli.

Veri setini yükledikten sonra Quick>>>Estimate Equaiton... seçilir ve aşağıdaki gibi yeni bir pencere açılır.

Daha sonra açılan pencerede method kısmına tıkladıktan sonra en altta ARDL yazan yöntem seçilir.

Dynamic Specification kısmına önce bağımlı sonra sırasıyla bağımsız değişkenler yazılır. Options kısmından bilgi kriteri seçilir. Max lags kısımlarından maksimum gecikme uzunlukları belirlenir. Fixed regressions kısmından sabit veya trend eklenirken, fist of fixed regressors kısmından da dummy eklenebilir. Tamam dedikten sonra ilk çıkan pencerede bize kısa dönem katsayıları, ARDL modeline ilişkin bilgileri verecektir.

Değişkenler arasındaki cointegration ilişkisini bulmak için f- değerine ve Pesaran, Shin ve Smith (2001) tarafından sunulan alt ve üst sınır değerlerine ihtiyacımız var. F istatistik değeri seçilen anlamlılık düzeyinde üst sınırın üzerinde ise eşbütünleşme olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Dolayısı ile yapılması gereken açılan tahmin penceresinde view>>>coefficient diognostics>>>bounds test yolunu izlemektir.

 Açılan pencerede F istatistik değeri ve kritik sınır değerleri verilecektir. (Not: resimde yer alan verilerde eşbütünleşme ilişkisi çıkmamıştır. verilerin sıradan veriler olmasından kaynaklı bir durumdur. Bu nedenle dikkate alınmamalıdır)

Eşbütünleşme ilişkisinden çıkan uzun dönem katsayılara ve hata düzeltme katsayısına ulaşmak için izlenmesi gereken yol ise, view>>>coefficient diognostics>>>cointegration and long run form olacaktır.

 

Açılan pencerede CointEq(-1) olan hata düzeltme katsayısı negatif ve anlamlı olmalıdır. Onun altında yer alan kısım ise uzun dönem katsayıları vermektedir. 

Yapılan tahminlerde heteroskedasticity veya otokorelasyon olup olmadığı kontrol edilebilir bunun için izlenmesi gereken yol view>>>residual diognostic olmalıdır. Diğer taraftan CUSUM VE CUSUM kare testleri ve grafikleri de elde edilebilir. Bunun için izlenmesi gereken yol ise, view>>>stability diognostics>>>recursive estimates olmalıdır. 

İyi çalışmalar...

MMTSNGR

*Pesaran, M. H., Shin, Y. ve Smith, R. J. (2001). Bound Testing Approaches to the Analysis of Long Run Relationships, Journal of Applied Econometrics, 16: 289-326